De look-through informatie halen wij rechtstreeks bij de managers op en schalen deze pro-rata terug naar uw geconsolideerde portefeuille op basis van de waarde van het beleggingsfonds.
Het klinkt eenvoudig maar look-through vergt een goed geautomatiseerd proces. Bij ITS zijn we in staat veel data gelijktijdig te verwerken, te controleren en te consolideren. Na afloop van het proces heeft u een geconsolideerde portefeuille op look-through basis inclusief alle benodigde instrument kenmerken. Omdat wij alle aangeleverde data eerst beoordelen en daarna op één en dezelfde manier verwerken kunt u erop vertrouwen dat alle instrumenten op eenduidige wijze zijn geclassificeerd. Ook de data van de derivaten!
Wilt u liever ook alle onderliggende toekomstige kasstromen van de instrumenten dan kan dat natuurlijk ook. Wij leveren dan een volledig geschaalde portefeuille inclusief alle kasstromen zodat u die kunt gebruiken voor uw eigen analyses of schokberekeningen.
Uiteraard willen wij de look-through informatie van alle managers volledig en juist ontvangen. De werkelijkheid is echter anders en soms wordt data niet volledig of eenduidig aangeleverd. Voordat data van de manager wordt verwerkt wordt de kwaliteit getoetst en de kwaliteitsscore wordt aan de manager gerapporteerd als feedback. Hiermee zorgen wij ervoor dat de manager zich kan verbeteren en u betere data krijgt voor uw proces.
De look-through is noodzakelijk voor de volgende toepassingen:
- FTK en Solvency rapportages
- Compliance controles
- Riskmanagement analyses
- Het monitoren van uitsluitingen en
- Het berekenen van de Principle Adverse Impact indicators in het kader van SFDR
Wilt u graag de ESG kwaliteit monitoren van uw portefeuille maar beschikt u niet over look-through dan kunnen wij die voor u verzamelen en voorbereiden voor uw eigen systemen.